Сравнение QETH с ISCMF
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. QETH is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, QETH returned -44.79% vs 22.55% for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности QETH и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
QETH
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -43.04%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -36.90% | -11.44% | -5.03% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | -2.45% |
Correlation
The correlation between QETH and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
QETH
ISCMF
Сравнение QETH c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.84 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.66 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.41 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и ISCMF
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -25.42% | -42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -13.68% | -54.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -13.68% | -47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -13.31% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 3.53% | +40.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и ISCMF
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 9.30% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 18.12% | +29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 19.58% | +48.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 14.82% | +56.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 14.82% | +56.97% |
Сравнение комиссий QETH и ISCMF
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и ISCMF
Ни QETH, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QETH and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (14.39%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -44.79% for QETH. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
QETH and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор