Сравнение QETH с CLIP
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. QETH is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, QETH returned -44.79% vs 3.90% for CLIP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности QETH и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.94%.
QETH
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -43.04%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -36.90% | -11.44% | -5.03% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.94% | 4.23% | 2.21% |
Correlation
The correlation between QETH and CLIP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. CLIP — Ранг доходности на риск
QETH
CLIP
Сравнение QETH c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -95.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 29.37 | -28.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 196.07 | -196.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1,495.40 | -1,496.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и CLIP
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -0.08% | -67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -0.02% | -67.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | 0.00% | -61.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -0.00% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 0.00% | +43.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и CLIP
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 0.08% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 0.15% | +47.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 0.22% | +68.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 0.44% | +71.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 0.44% | +71.35% |
Сравнение комиссий QETH и CLIP
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и CLIP
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and CLIP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (14.39%) compared to CLIP (0.08%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.90% vs -44.79% for QETH. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.90% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
CLIP has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор