Сравнение QETH с CLIP
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. QETH is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 3.98% for CLIP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности QETH и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.52%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.52% | 4.23% | 2.23% |
Correlation
The correlation between QETH and CLIP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. CLIP — Ранг доходности на риск
QETH
CLIP
Сравнение QETH c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -72.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 21.25 | -20.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 142.78 | -143.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1,155.67 | -1,156.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 17.39 | -17.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 10.71 | -11.13 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и CLIP
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -0.08% | -63.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -0.03% | -63.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | 0.00% | -63.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -0.00% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 0.00% | +37.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и CLIP
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 0.05% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 0.14% | +45.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 0.23% | +68.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 0.44% | +71.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 0.44% | +71.78% |
Сравнение комиссий QETH и CLIP
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и CLIP
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and CLIP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (9.72%) compared to CLIP (0.05%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.98% vs -32.58% for QETH. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.98% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.39 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор