Сравнение QETH с BLOX
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -35.24% vs 14.57% for BLOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QETH charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 9.45%.
QETH
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.14%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -46.74% | 11.21% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
Correlation
The correlation between QETH and BLOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between QETH and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BLOX — Ранг доходности на риск
QETH
BLOX
Сравнение QETH c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.31 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.62 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и BLOX
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -47.09% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -47.09% | -20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -24.34% | -43.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -18.68% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 23.50% | +17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BLOX
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 16.23% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 40.74% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.13% | 54.31% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 53.95% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 53.95% | +18.44% |
Сравнение комиссий QETH и BLOX
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BLOX
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and BLOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (19.78%) compared to BLOX (16.23%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.51% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 14.57% vs -35.24% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 16.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 14.57% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 42.20%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and Nicholas. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор