Сравнение QETH с BAMU
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -44.79% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
QETH
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -43.04%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -36.90% | -11.44% | -5.03% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.21% | 1.77% |
Correlation
The correlation between QETH and BAMU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BAMU — Ранг доходности на риск
QETH
BAMU
Сравнение QETH c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.43 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 24.38 | -25.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 96.85 | -97.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и BAMU
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -0.36% | -67.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -0.12% | -67.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | 0.00% | -61.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -0.02% | -34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 0.03% | +43.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BAMU
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 0.07% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 0.36% | +46.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 0.58% | +67.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 0.86% | +70.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 0.86% | +70.93% |
Сравнение комиссий QETH и BAMU
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BAMU
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and BAMU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (14.39%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -44.79% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Brookstone. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор