Сравнение QEFA с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vident International Equity Fund (VIDI).
QEFA и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.55% соответственно.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и VIDI
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
QEFA vs. VIDI — Ранг доходности на риск
QEFA
VIDI
Сравнение QEFA c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.67 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.39 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.73 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 16.32 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.67 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и VIDI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и VIDI
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и VIDI
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -48.39% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -12.48% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -30.00% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -48.39% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.20% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -10.51% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.85% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и VIDI
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.06% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.16% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 17.24% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.83% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.99% | -1.99% |