PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDX.TO с RIDH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDX.TO с RIDH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO).

QDX.TO и RIDH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и RIDH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDX.TO и RIDH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.63%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%15.27%-8.78%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		7.03%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%-3.01%25.66%-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, QDX.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у RIDH.TO с доходностью 7.03%.

QDX.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.86%
1 год
19.56%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

RIDH.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-3.86%
С начала года
7.03%
6 месяцев
16.45%
1 год
30.99%
3 года*
24.06%
5 лет*
17.70%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с XMV.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с VIU.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с QQQQ.TOQDX.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с TILV.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с XDSR.TORIDH.TO с RBNK.TORIDH.TO с VIDY.TO

Сравнение комиссий QDX.TO и RIDH.TO

QDX.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RIDH.TO в 0.54%.

RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF

Доходность на риск

QDX.TO vs. RIDH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c RIDH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDX.TORIDH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.91

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.66

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.56

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

11.94

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDX.TO vs. RIDH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа RIDH.TO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и RIDH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDX.TORIDH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.91

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.32

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.37

Корреляция

Корреляция между QDX.TO и RIDH.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и RIDH.TO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности RIDH.TO в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.82%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%0.00%0.00%0.00%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.05%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и RIDH.TO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, что меньше максимальной просадки RIDH.TO в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и RIDH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDX.TORIDH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-34.34%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.40%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-14.33%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-4.03%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.16%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.54%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и RIDH.TO

Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что QDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDX.TORIDH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.28%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.86%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.28%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.44%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

15.87%

-0.44%