PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и PDX

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%19.18%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPYPDX с PAAA

Сравнение комиссий QDVO и PDX

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.35

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.59

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.46

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

1.13

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.35

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.30

+0.62

Корреляция

Корреляция между QDVO и PDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и PDX

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM2025202420232022202120202019
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и PDX

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-80.63%

+62.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-20.21%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-15.21%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-18.92%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

8.25%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и PDX

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеют волатильность 5.38% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.49%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.47%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

22.80%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

25.81%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

36.86%

-18.85%