PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с CRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с CRF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) are both funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone. Over the past year, QDVO returned 23.06% vs 11.58% for CRF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 1.84%/yr for CRF.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -3.31%.

QDVO

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.17%
1 год
23.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRF

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.58%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и CRF

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		6.99%20.16%9.76%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-3.31%12.46%18.19%

Correlation

The correlation between QDVO and CRF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.57

The correlation between QDVO and CRF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с AGNC

Доходность на риск

QDVO vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOCRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.75

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.14

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.78

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

2.59

+6.41

QDVO vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CRF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и CRF

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и CRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-80.70%

+62.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-14.88%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-5.09%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-22.31%

+19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.48%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и CRF

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеют волатильность 4.06% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.16%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

13.41%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.41%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

25.07%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

25.86%

-8.30%

Сравнение комиссий QDVO и CRF

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и CRF

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности CRF в 19.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.63%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.39%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and CRF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRF has higher volatility (4.16%) compared to QDVO (4.06%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs CRF's -80.70%.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и CRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор