Сравнение QDVO с COWS

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью -0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа COWS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QDVO и COWS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности COWS в 1.77%

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и COWS.

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.