PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с CHAT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 25.91% vs 126.06% for CHAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 67.15%.

QDVO

1 день
1.18%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.48%
1 год
25.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
5.81%
1 месяц
15.28%
С начала года
67.15%
6 месяцев
72.56%
1 год
126.06%
3 года*
50.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и CHAT

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.25%20.16%9.76%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		67.15%49.85%12.14%

Correlation

The correlation between QDVO and CHAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between QDVO and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и CHAT

Секторы
QDVO
CHAT

Технологии

50.4%
76.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Финансовые услуги

3.8%
0.0%

Промышленность

2.9%
0.9%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.4%
CHAT
76.9%

Коммуникационные услуги

QDVO
15.4%
CHAT
16.7%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.9%
CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.2%
CHAT

-

Здравоохранение

QDVO
4.9%
CHAT

-

Финансовые услуги

QDVO
3.8%
CHAT
0.0%

Промышленность

QDVO
2.9%
CHAT
0.9%

Сырьевые материалы

QDVO
2.2%
CHAT

-

Энергетика

QDVO
0.9%
CHAT

-

Коммунальные услуги

QDVO
0.4%
CHAT

-

Недвижимость

QDVO

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

QDVO vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.78

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.95

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

7.79

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

21.78

-11.69

QDVO vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и CHAT

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-31.34%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-16.28%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.74%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-5.39%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.81%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и CHAT

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.16%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

17.27%

-13.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

28.46%

-18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

33.59%

-20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

30.80%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

30.80%

-13.24%

Сравнение комиссий QDVO и CHAT

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и CHAT

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности CHAT в 1.71%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.71%2.85%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.27%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and CHAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (17.27%) compared to QDVO (4.16%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 126.06% vs 25.91% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 126.06% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

QDVO has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.71% for CHAT.

QDVO is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор