PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с AOTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 39.35% for AOTG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у AOTG с доходностью 16.15%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и AOTG

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%12.75%

Correlation

The correlation between QDVO and AOTG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between QDVO and AOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и AOTG

Секторы
QDVO
AOTG

Технологии

50.6%
62.8%

Коммуникационные услуги

16.8%
16.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

4.6%
0.3%

Финансовые услуги

4.1%
11.9%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Промышленность

1.7%
0.7%

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.6%
AOTG
62.8%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
AOTG
16.3%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
AOTG
8.1%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
AOTG

-

Здравоохранение

QDVO
4.6%
AOTG
0.3%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
AOTG
11.9%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
AOTG

-

Промышленность

QDVO
1.7%
AOTG
0.7%

Энергетика

QDVO
0.8%
AOTG

-

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
AOTG

-

Недвижимость

QDVO

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с BULAOTG с FNCL

Доходность на риск

QDVO vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.65

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.20

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.73

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

4.98

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AOTG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOAOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.65

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.96

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QDVO и AOTG

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-31.63%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-22.85%

+12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.81%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-7.89%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

7.93%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и AOTG

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 2.86%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

7.56%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

18.77%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

23.89%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

29.26%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

29.26%

-11.84%

Сравнение комиссий QDVO и AOTG

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и AOTG

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and AOTG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (7.56%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs AOTG's -31.63%.

On 1-year performance, AOTG leads with 39.35% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOTG has performed better with a 39.35% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.00% for AOTG.

QDVO is categorized as Derivative Income, while AOTG is Technology Equities. They also come from different issuers: Amplify and AOT. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.75% for AOTG.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор