PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с AMDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-3.70%
1 месяц
58.72%
С начала года
181.57%
6 месяцев
177.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и AMDW

2026 (YTD)2025
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%8.42%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		181.57%34.24%

Correlation

The correlation between QDVO and AMDW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов QDVO и AMDW

Секторы
QDVO
AMDW

Технологии

50.6%
28.6%

Коммуникационные услуги

16.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.6%
AMDW
28.6%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
AMDW

-

Здравоохранение

QDVO
4.6%
AMDW

-

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
AMDW

-

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
AMDW

-

Промышленность

QDVO
1.7%
AMDW

-

Энергетика

QDVO
0.8%
AMDW

-

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
AMDW

-

Недвижимость

QDVO

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

QDVO vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

4.53

-3.12

Просадки

Сравнение просадок QDVO и AMDW

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-34.64%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.70%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-14.61%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

81.51%

-69.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

81.51%

-64.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

81.51%

-64.09%

Сравнение комиссий QDVO и AMDW

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и AMDW

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности AMDW в 30.10%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		30.10%34.78%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and AMDW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 10.11% for QDVO.

They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор