PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVK.DE с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVK.DE с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

QDVK.DE и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVK.DE и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVK.DE и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVK.DE
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)		-7.20%-5.11%38.60%38.90%-33.82%35.49%20.84%31.88%3.58%7.42%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.08%-10.53%19.61%-3.79%5.34%25.97%1.04%30.31%-3.76%-0.90%
Разные валюты инструментов

QDVK.DE торгуется в EUR, в то время как XLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVK.DE показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции QDVK.DE превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.81% против 6.94% соответственно.

QDVK.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-7.20%
6 месяцев
-6.55%
1 год
4.42%
3 года*
14.27%
5 лет*
6.97%
10 лет*
11.81%

XLP

1 день
-0.74%
1 месяц
-6.68%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.03%
1 год
-4.50%
3 года*
3.51%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QDVK.DE:
QDVK.DE с IUCB.LQDVK.DE с FDNU.LQDVK.DE с SXR8.DEQDVK.DE с QDVE.DEQDVK.DE с IS3R.DEQDVK.DE с SPYQDVK.DE с XUCS.DE
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий QDVK.DE и XLP

QDVK.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVK.DE
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

QDVK.DE vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVK.DE
Ранг доходности на риск QDVK.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVK.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVK.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVK.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVK.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVK.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVK.DE c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVK.DEXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.30

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

-0.34

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.33

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-0.54

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVK.DE vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVK.DE на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа XLP равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVK.DE и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVK.DEXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между QDVK.DE и XLP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVK.DE и XLP

QDVK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVK.DE
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок QDVK.DE и XLP

Максимальная просадка QDVK.DE за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки XLP в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVK.DE и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVK.DEXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-35.90%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-9.69%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-16.30%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-24.51%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.41%

-8.99%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.06%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

4.06%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVK.DE и XLP

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что QDVK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVK.DEXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.08%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.67%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

14.91%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

13.60%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

15.57%

+4.98%