Сравнение QDVK.DE с IS3R.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE).
QDVK.DE и IS3R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. IS3R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVK.DE и IS3R.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVK.DE и IS3R.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | -8.16% | -5.11% | 38.60% | 38.90% | -33.82% | 35.49% | 20.84% | 31.88% | 3.58% | 7.42% |
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.78% | 8.37% | 37.95% | 8.09% | -13.60% | 24.50% | 16.41% | 31.50% | 0.27% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVK.DE показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции QDVK.DE уступали акциям IS3R.DE по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.31% соответственно.
QDVK.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 11.77%
IS3R.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVK.DE и IS3R.DE
QDVK.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS3R.DE в 0.30%.
Доходность на риск
QDVK.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск
QDVK.DE
IS3R.DE
Сравнение QDVK.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVK.DE | IS3R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.59 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.95 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.99 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 7.59 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVK.DE | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.75 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QDVK.DE и IS3R.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVK.DE и IS3R.DE
Ни QDVK.DE, ни IS3R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVK.DE и IS3R.DE
Максимальная просадка QDVK.DE за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVK.DE и IS3R.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVK.DE | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -30.77% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -9.01% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -23.57% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -30.77% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -5.10% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -5.75% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.36% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVK.DE и IS3R.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) составляет 6.31%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что QDVK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVK.DE | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.54% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.18% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 19.95% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 17.17% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.07% | +3.48% |