Сравнение QDVK.DE с XUCS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE).
QDVK.DE и XUCS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XUCS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Staples. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVK.DE и XUCS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVK.DE и XUCS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | -7.20% | -5.11% | 38.60% | 38.90% | -33.82% | 35.49% | 20.84% | 31.88% | 3.58% | 10.88% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.85% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 27.57% | -0.49% | 29.85% | -4.67% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVK.DE показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у XUCS.DE с доходностью 7.85%.
QDVK.DE
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 11.81%
XUCS.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVK.DE и XUCS.DE
QDVK.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUCS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVK.DE vs. XUCS.DE — Ранг доходности на риск
QDVK.DE
XUCS.DE
Сравнение QDVK.DE c XUCS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVK.DE | XUCS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.13 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.09 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.17 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.28 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVK.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QDVK.DE и XUCS.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVK.DE и XUCS.DE
QDVK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок QDVK.DE и XUCS.DE
Максимальная просадка QDVK.DE за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки XUCS.DE в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVK.DE и XUCS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVK.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -23.46% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -10.32% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -15.64% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -7.43% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -5.49% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 5.66% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVK.DE и XUCS.DE
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что QDVK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVK.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.71% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 10.14% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 14.50% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 13.15% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.43% | +6.12% |