Сравнение QDVK.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QDVK.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVK.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVK.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | -7.20% | -5.11% | 38.60% | 38.90% | -33.82% | 35.49% | 20.84% | 31.88% | 3.58% | 7.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.17% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
QDVK.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVK.DE показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции QDVK.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.81% против 13.92% соответственно.
QDVK.DE
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 11.81%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVK.DE и SPY
QDVK.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVK.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
QDVK.DE
SPY
Сравнение QDVK.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVK.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.46 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.71 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.01 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVK.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QDVK.DE и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVK.DE и SPY
QDVK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QDVK.DE и SPY
Максимальная просадка QDVK.DE за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVK.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVK.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -55.19% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -8.88% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -24.50% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -33.72% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -5.44% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.09% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.57% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVK.DE и SPY
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что QDVK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVK.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.36% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.88% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 21.44% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.97% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 18.50% | +2.05% |