Сравнение QDVI.DE с EXX5.DE
QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) and EXX5.DE (iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - QDVI.DE tracks the MSCI USA Enhanced Value while EXX5.DE tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVI.DE returned 17.11%/yr vs 9.39%/yr for EXX5.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDVI.DE charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for EXX5.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVI.DE и EXX5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVI.DE показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у EXX5.DE с доходностью 10.28%.
QDVI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 16.58%
- С начала года
- 49.34%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 88.07%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
EXX5.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам QDVI.DE и EXX5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 49.34% | 18.60% | 12.66% | 10.72% | -9.98% | 41.21% | -10.84% | 29.80% | -8.02% | 6.93% |
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 10.28% | -1.07% | 22.05% | -0.09% | 7.04% | 43.02% | -15.23% | 23.88% | -3.48% | -0.27% |
Correlation
The correlation between QDVI.DE and EXX5.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between QDVI.DE and EXX5.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVI.DE vs. EXX5.DE — Ранг доходности на риск
QDVI.DE
EXX5.DE
Сравнение QDVI.DE c EXX5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVI.DE | EXX5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.27 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.30 | 4.15 | +11.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.71 | 11.89 | +48.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVI.DE | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50 | 1.63 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QDVI.DE и EXX5.DE
Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки EXX5.DE в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и EXX5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVI.DE | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -58.58% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -4.46% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -21.96% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -21.96% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -10.92% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.56% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVI.DE и EXX5.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVI.DE | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 2.59% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 7.82% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 11.39% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.84% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.08% | +1.62% |
Сравнение комиссий QDVI.DE и EXX5.DE
QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXX5.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVI.DE и EXX5.DE
QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 2.38% | 2.62% | 3.01% | 5.31% | 2.47% | 2.07% | 2.98% | 2.29% | 1.57% | 3.04% | 2.46% | 2.55% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVI.DE and EXX5.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EXX5.DE.
QDVI.DE tracks MSCI USA Enhanced Value, while EXX5.DE tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for QDVI.DE and 0.31% for EXX5.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVI.DE и EXX5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор