PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVH.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVH.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVH.DE is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVH.DE returned 11.95%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QDVH.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVH.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVH.DE показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции QDVH.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.17% соответственно.

QDVH.DE

1 день
3.16%
1 месяц
1.56%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-2.14%
1 год
2.40%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.95%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVH.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-4.21%3.01%37.13%8.44%-6.23%48.50%-12.20%35.41%-10.71%7.92%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between QDVH.DE and ETL2.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.28

The correlation between QDVH.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с VOOQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

QDVH.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVH.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVH.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.87

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.47

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.59

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

8.20

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVH.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVH.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVH.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVH.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.87

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок QDVH.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVH.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-47.04%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.90%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-15.06%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-23.27%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-26.50%

-15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-3.57%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-21.90%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.46%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVH.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) составляет 4.30%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVH.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.60%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.74%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.15%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

15.44%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

13.69%

+7.21%

Сравнение комиссий QDVH.DE и ETL2.DE

QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVH.DE и ETL2.DE

Ни QDVH.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVH.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

QDVH.DE is categorized as Financials Equities, while ETL2.DE is Commodities. QDVH.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for QDVH.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVH.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор