PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с ETLF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETL2.DE с ETLF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE).

ETL2.DE и ETLF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. ETLF.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и ETLF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и ETLF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		14.43%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%2.63%
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		24.92%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у ETLF.DE с доходностью 24.92%.

ETL2.DE

1 день
0.36%
1 месяц
2.94%
С начала года
14.43%
6 месяцев
22.50%
1 год
14.28%
3 года*
8.33%
5 лет*
14.46%
10 лет*
9.09%

ETLF.DE

1 день
2.14%
1 месяц
9.54%
С начала года
24.92%
6 месяцев
34.20%
1 год
24.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с XBCU.LETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с VOOETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с XCMC.DEETLF.DE с GLDETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с CMOE.DE

Сравнение комиссий ETL2.DE и ETLF.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETLF.DE в 0.15%.

ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ETL2.DE vs. ETLF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c ETLF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEETLF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.91

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.43

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.94

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. ETLF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ETLF.DE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и ETLF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEETLF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между ETL2.DE и ETLF.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и ETLF.DE

Ни ETL2.DE, ни ETLF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и ETLF.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки ETLF.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и ETLF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETL2.DEETLF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-28.78%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.80%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-27.00%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-12.31%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.80%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и ETLF.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 6.21%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETL2.DEETLF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.51%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

14.07%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.51%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.67%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

15.35%

-1.70%