PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с EXAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETL2.DE с EXAG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE).

ETL2.DE и EXAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. EXAG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и EXAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и EXAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		14.02%4.89%11.54%-9.44%24.86%15.47%
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		19.30%32.86%1.21%-10.04%12.14%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у EXAG.DE с доходностью 19.30%.

ETL2.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
3.85%
С начала года
14.02%
6 месяцев
22.54%
1 год
13.38%
3 года*
8.51%
5 лет*
14.37%
10 лет*
9.02%

EXAG.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
6.76%
С начала года
19.30%
6 месяцев
36.04%
1 год
50.06%
3 года*
15.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с XBCU.LETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с EN4C.DEEXAG.DE с XCMC.DE

Сравнение комиссий ETL2.DE и EXAG.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.

EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ETL2.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEEXAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.23

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.73

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.27

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

15.33

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. EXAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EXAG.DE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и EXAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEEXAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.23

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.27

Корреляция

Корреляция между ETL2.DE и EXAG.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и EXAG.DE

Ни ETL2.DE, ни EXAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и EXAG.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки EXAG.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и EXAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETL2.DEEXAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-35.04%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.94%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-0.70%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-21.93%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.32%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и EXAG.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 6.33%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETL2.DEEXAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.95%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

18.61%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

22.36%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

20.83%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

20.83%

-7.18%