PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETL2.DE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETL2.DE с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ETL2.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETL2.DE или SPY.

Корреляция

Корреляция между ETL2.DE и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETL2.DE:

-0.23

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

ETL2.DE:

-0.20

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

ETL2.DE:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ETL2.DE:

-0.13

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ETL2.DE:

-0.43

SPY:

2.11

Индекс Язвы

ETL2.DE:

6.64%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

ETL2.DE:

13.22%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

ETL2.DE:

-47.04%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ETL2.DE:

-15.69%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.81% против 12.57% соответственно.

ETL2.DE

С начала года

-2.93%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-1.96%

1 год

-3.06%

3 года

-4.14%

5 лет

14.69%

10 лет

3.81%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-2.13%

1 год

11.51%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ETL2.DE и SPY

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETL2.DE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ETL2.DE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETL2.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и SPY

ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и SPY

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и SPY

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 2.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...