Сравнение ETL2.DE с SXRS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).
ETL2.DE и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETL2.DE и SXRS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETL2.DE и SXRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL2.DE L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.02% | 4.89% | 11.54% | -9.44% | 24.86% | 46.17% | -7.55% | 10.85% | -5.83% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.99% | 4.72% | 10.95% | -10.44% | 20.69% | 40.00% | -13.37% | 9.72% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ETL2.DE показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 24.99%.
ETL2.DE
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 9.02%
SXRS.DE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETL2.DE и SXRS.DE
ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.
Доходность на риск
ETL2.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск
ETL2.DE
SXRS.DE
Сравнение ETL2.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETL2.DE | SXRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.91 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.47 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 8.13 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETL2.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ETL2.DE и SXRS.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETL2.DE и SXRS.DE
Ни ETL2.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETL2.DE и SXRS.DE
Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и SXRS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETL2.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -27.64% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.75% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -27.56% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | 0.00% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.11% | -13.33% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.74% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETL2.DE и SXRS.DE
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 6.33%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETL2.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.49% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 14.09% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 17.49% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.71% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 15.61% | -1.96% |