PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETL2.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

ETL2.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		14.02%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.62%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.33% соответственно.

ETL2.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
3.85%
С начала года
14.02%
6 месяцев
22.54%
1 год
13.38%
3 года*
8.51%
5 лет*
14.37%
10 лет*
9.02%

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с SPYETL2.DE с XBCU.LETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий ETL2.DE и IUSQ.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

ETL2.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.49

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.42

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

10.55

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.58

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.66

-0.42

Корреляция

Корреляция между ETL2.DE и IUSQ.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и IUSQ.DE

Ни ETL2.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETL2.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-33.60%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.59%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-21.25%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

-33.60%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-13.59%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-4.23%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.83%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 6.33%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETL2.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

23.01%

-16.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

23.73%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

27.62%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

17.14%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

16.64%

-2.99%