Сравнение QDVD.DE с HDLV.L
QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - QDVD.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVD.DE returned 11.32%/yr vs 6.57%/yr for HDLV.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVD.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVD.DE и HDLV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVD.DE торгуется в EUR, в то время как HDLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVD.DE показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у HDLV.L с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции QDVD.DE превзошли акции HDLV.L по среднегодовой доходности: 11.32% против 6.57% соответственно.
QDVD.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 11.32%
HDLV.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам QDVD.DE и HDLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 15.69% | 4.15% | 21.92% | 10.55% | -1.08% | 32.39% | -9.18% | 25.22% | 0.50% | 4.16% |
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 9.54% | -8.72% | 24.07% | -1.83% | 6.67% | 34.14% | -18.26% | 21.49% | -2.76% | -2.31% |
Correlation
The correlation between QDVD.DE and HDLV.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between QDVD.DE and HDLV.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVD.DE vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск
QDVD.DE
HDLV.L
Сравнение QDVD.DE c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVD.DE | HDLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 1.76 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 4.43 | +14.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVD.DE и HDLV.L
Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки HDLV.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и HDLV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVD.DE | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -39.32% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -6.42% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -18.44% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -20.29% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -39.32% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.01% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -7.71% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.55% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVD.DE и HDLV.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 3.53%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVD.DE | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.08% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 8.73% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.57% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.20% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.62% | -1.81% |
Сравнение комиссий QDVD.DE и HDLV.L
QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDLV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVD.DE и HDLV.L
Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HDLV.L в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.58% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 1.07% | 1.72% | 1.88% | 2.04% | 2.34% | 1.99% | 2.72% | 2.37% | 2.43% | 2.28% | 2.19% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
QDVD.DE and HDLV.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDLV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDLV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.
QDVD.DE is categorized as ESG, while HDLV.L is S&P 500. QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for QDVD.DE and 0.30% for HDLV.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVD.DE и HDLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор