Сравнение QDTY с QNDX
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDTY is actively managed, while QNDX is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -0.91% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QDTY and QNDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QDTY
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDTY c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QNDX
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -4.09% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -4.09% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -1.91% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 22.37% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 22.37% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 22.37% | +3.73% |
Сравнение комиссий QDTY и QNDX
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QNDX
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.71%, тогда как QNDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.71% | 26.82% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QDTY and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QDTY has the higher dividend yield at 34.71%, compared with 0.00% for QNDX.
They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор