Сравнение QDTE с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
QDTE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и UNOV
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
QDTE vs. UNOV — Ранг доходности на риск
QDTE
UNOV
Сравнение QDTE c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.71 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.75 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 8.25 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.78 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и UNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и UNOV
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и UNOV
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -13.84% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -5.78% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.93% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.69% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.23% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и UNOV
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 2.73% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 4.56% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 8.51% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 6.78% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 7.77% | +10.94% |