Сравнение QDTE с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
QDTE и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | -5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и FTIF
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
QDTE vs. FTIF — Ранг доходности на риск
QDTE
FTIF
Сравнение QDTE c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.93 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.85 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 9.09 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и FTIF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и FTIF
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и FTIF
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -27.83% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -17.27% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -1.03% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -6.28% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.51% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и FTIF
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.87% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.65% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 22.97% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.27% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.27% | -0.56% |