Сравнение QDSNX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSNX и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 3.15% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.
QDSNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSNX и USMV
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
QDSNX vs. USMV — Ранг доходности на риск
QDSNX
USMV
Сравнение QDSNX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.05 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.15 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.02 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.06 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 0.25 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.05 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.62 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.85 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между QDSNX и USMV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и USMV
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.93% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и USMV
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSNX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -33.10% | +25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -8.91% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | -17.93% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -4.87% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.88% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.03% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и USMV
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSNX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.02% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 6.07% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 12.50% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 12.38% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 14.51% | -7.14% |