Сравнение QDSNX с TALTX
QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both mutual funds - QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds, while TALTX is a Multistrategy fund managed by Morgan Stanley. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QDSNX charges 3.30%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDSNX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDSNX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.50% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between QDSNX and TALTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSNX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
QDSNX
TALTX
Сравнение QDSNX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 7.52 | -5.88 |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и TALTX
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSNX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -0.09% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.02% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSNX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 1.84% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 1.84% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 1.84% | +5.47% |
Сравнение комиссий QDSNX и TALTX
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и TALTX
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.87% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDSNX and TALTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDSNX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор