PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с SPATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и SPATX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у SPATX с доходностью 5.45%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с BDMAXSPATX с TNMAXSPATX с EGRIX

Сравнение комиссий QDSIX и SPATX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPATX в 0.50%.

SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXSPATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.89

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.77

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.82

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

16.57

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа SPATX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.89

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

1.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.17

+0.45

Корреляция

Корреляция между QDSIX и SPATX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и SPATX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SPATX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и SPATX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и SPATX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-11.67%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-3.09%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-5.89%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.23%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-1.73%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.73%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и SPATX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.26%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.54%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

4.13%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

6.23%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

6.08%

+1.30%