Сравнение QDPL с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
QDPL и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QDPL и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDPL и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и USPX
QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
QDPL vs. USPX — Ранг доходности на риск
QDPL
USPX
Сравнение QDPL c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 6.97 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между QDPL и USPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и USPX
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и USPX
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDPL | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -31.21% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.48% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.81% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.51% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.63% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и USPX
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.36% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDPL | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.37% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.73% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 18.75% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.15% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.98% | -0.87% |