Сравнение QDPL с BUFH
QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности QDPL и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
QDPL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDPL и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 10.40% | 12.25% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between QDPL and BUFH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDPL vs. BUFH — Ранг доходности на риск
QDPL
BUFH
Сравнение QDPL c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.91 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и BUFH
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDPL | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -1.53% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.05% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -0.18% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDPL | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 2.37% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 2.37% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 2.37% | +12.64% |
Сравнение комиссий QDPL и BUFH
QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и BUFH
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.05% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
QDPL and BUFH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.00% for BUFH.
QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для QDPL и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор