PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с SIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 8.50%/yr vs 17.00%/yr for SIL. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 0.44%.

QDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
6.42%
С начала года
17.33%
1 год
21.32%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.31%

SIL

1 день
6.59%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
-15.73%
С начала года
0.44%
1 год
66.74%
3 года*
49.44%
5 лет*
17.00%
10 лет*
6.73%
Всё время*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
$42.16K$79.98K$129.60K

SIL

Global X Silver Miners ETF
$73.94M$70.79M$112.18M

Сравнение доходности по годам QDIV и SIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		17.33%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
SIL
Global X Silver Miners ETF		0.44%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-10.80%

Correlation

The correlation between QDIV and SIL is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.18

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.21

The correlation between QDIV and SIL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDIV и SIL

Секторы
QDIV
SIL

Потребительский защитный сектор

22.1%
0.1%

Финансовые услуги

20.1%

-

Промышленность

16.6%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Технологии

10.7%

-

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.1%
99.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.1%
SIL
0.1%

Финансовые услуги

QDIV
20.1%
SIL

-

Промышленность

QDIV
16.6%
SIL

-

Здравоохранение

QDIV
13.5%
SIL

-

Технологии

QDIV
10.7%
SIL

-

Энергетика

QDIV
8.9%
SIL

-

Потребительский циклический сектор

QDIV
5.8%
SIL

-

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
SIL

-

Сырьевые материалы

QDIV
2.1%
SIL
99.9%

Недвижимость

QDIV

-

SIL

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

QDIV vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDIV c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.25

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.71

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.70

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

3.52

+3.33

QDIV vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и SIL

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-82.99%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-39.41%

+31.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-39.41%

+22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-47.91%

+29.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-28.93%

+28.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-51.25%

+45.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

19.02%

-15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и SIL

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 4.86%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

14.29%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

41.28%

-32.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

53.82%

-41.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

40.28%

-24.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

39.88%

-20.54%

Сравнение комиссий QDIV и SIL

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и SIL

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SIL в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.77%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and SIL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (14.29%) compared to QDIV (4.86%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs SIL's -82.99%.

On 5-year performance, SIL leads with 17.00% vs 8.50% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIL has performed better with a 17.00% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

QDIV has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.21% for SIL.

QDIV is categorized as Quality Factor, while SIL is Silver. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.65% for SIL.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор