Сравнение QDISX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
QDISX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QDISX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDISX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | -1.69% | 25.34% | 22.02% | 36.03% | -24.15% | 20.28% | 27.76% | 1.00% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QDISX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%.
QDISX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDISX и GWOAX
QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GWOAX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDISX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
QDISX
GWOAX
Сравнение QDISX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDISX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.83 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.51 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.52 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 11.23 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDISX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между QDISX и GWOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDISX и GWOAX
Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 12.89% | 12.68% | 4.04% | 5.53% | 1.88% | 1.14% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок QDISX и GWOAX
Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDISX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -49.84% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.43% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -26.21% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -6.28% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -9.06% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.56% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDISX и GWOAX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 5.65% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDISX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.89% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.70% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 15.92% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.21% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 16.48% | +4.82% |