PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDISX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDISX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

QDISX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDISX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDISX и GCCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		-1.69%25.34%22.02%36.03%-24.15%20.28%27.76%1.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, QDISX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

QDISX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.24%
1 год
26.03%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с QDISX:
QDISX с JACNXQDISX с JNGIXQDISX с SPYQDISX с JNRFXQDISX с CAEIXQDISX с CSUAXQDISX с ARTHX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий QDISX и GCCHX

QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDISX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDISX
Ранг доходности на риск QDISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDISX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDISXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.55

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.20

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.57

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

16.21

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDISX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDISX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDISX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDISXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.55

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.05

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между QDISX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDISX и GCCHX

Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		12.89%12.68%4.04%5.53%1.88%1.14%1.19%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок QDISX и GCCHX

Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDISXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-54.32%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-14.89%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-54.32%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-9.81%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-14.11%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.20%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QDISX и GCCHX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) составляет 5.65%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QDISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDISXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.28%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

17.44%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

27.93%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

26.92%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

25.23%

-3.93%