PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с FEIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с FEIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while FEIG is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDF returned 19.21%/yr vs 4.94%/yr for FEIG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QDF charges 0.37%/yr vs 0.12%/yr for FEIG.

Доходность

Сравнение доходности QDF и FEIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у FEIG с доходностью 0.48%.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

FEIG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.75%
3 года*
4.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и FEIG

2026 (YTD)20252024202320222021
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%10.00%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		0.48%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%

Correlation

The correlation between QDF and FEIG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с FEIG:
FEIG с GABFFEIG с FEUSFEIG с QDEFFEIG с USIGFEIG с NFRAFEIG с IGHGFEIG с RAVI

Доходность на риск

QDF vs. FEIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c FEIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFFEIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.31

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.94

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.05

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

6.26

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. FEIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FEIG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и FEIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFFEIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.31

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.04

+0.82

Просадки

Сравнение просадок QDF и FEIG

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FEIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFFEIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-22.26%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-2.81%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-6.67%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.56%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-9.52%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.92%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и FEIG

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFFEIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.48%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

3.24%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

4.40%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

7.40%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

7.40%

+9.99%

Сравнение комиссий QDF и FEIG

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FEIG в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и FEIG

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FEIG в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		4.75%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and FEIG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to FEIG (1.48%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs FEIG's -22.26%.

On 3-year performance, QDF leads with 19.21% vs 4.94% for FEIG. On fees, FEIG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEIG has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDF has performed better with a 19.21% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEIG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

FEIG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.50% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while FEIG is Corporate Bonds. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.12% for FEIG.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и FEIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор