PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDF с FEIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDF и FEIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDF и FEIG


2026 (YTD)20252024202320222021
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund
-1.39%16.58%16.95%19.71%-12.13%10.00%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
-0.26%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FEIG с доходностью -0.26%.


QDF

1 день
0.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.07%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.39%
10 лет*
11.05%

FEIG

1 день
0.63%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.55%
3 года*
4.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Quality Dividend Index Fund

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Сравнение комиссий QDF и FEIG

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FEIG в 0.12%.


Доходность на риск

QDF vs. FEIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDF
Ранг доходности на риск QDF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c FEIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDFFEIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.90

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.26

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

5.18

+1.69

QDF vs. FEIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEIG равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и FEIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDFFEIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.06

+0.79

Корреляция

Корреляция между QDF и FEIG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и FEIG

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FEIG в 4.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund
1.68%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
4.39%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDF и FEIG

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FEIG.


Загрузка...

Показатели просадок


QDFFEIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-22.26%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-2.88%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.28%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.81%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.97%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и FEIG

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDFFEIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.22%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

3.07%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

5.36%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

7.49%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

7.49%

+9.89%