Сравнение QDF с FEIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG).
QDF и FEIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. FEIG - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDF и FEIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и FEIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.39% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 10.00% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | -0.26% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FEIG с доходностью -0.26%.
QDF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.05%
FEIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и FEIG
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FEIG в 0.12%.
Доходность на риск
QDF vs. FEIG — Ранг доходности на риск
QDF
FEIG
Сравнение QDF c FEIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | FEIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.26 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.74 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.18 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.06 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между QDF и FEIG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и FEIG
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FEIG в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.68% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.39% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и FEIG
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FEIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -22.26% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -2.88% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.28% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -9.81% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.97% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и FEIG
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.22% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 3.07% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 5.36% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 7.49% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 7.49% | +9.89% |