Сравнение QDEF с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
QDEF и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEF и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | -0.80% | 17.43% | 21.19% | 17.48% | -10.94% | 26.04% | 3.15% | 24.90% | -4.10% | 17.04% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции QDEF превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.38% соответственно.
QDEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.44%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и HDV
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
QDEF vs. HDV — Ранг доходности на риск
QDEF
HDV
Сравнение QDEF c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEF | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 5.27 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QDEF и HDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и HDV
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.74% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и HDV
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -37.04% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.78% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -15.42% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -37.04% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -3.84% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.09% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.69% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и HDV
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.95% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.18% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 12.80% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 12.80% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.70% | +0.48% |