PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

QDEC и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%16.40%29.29%-22.26%15.34%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий QDEC и FMAR

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

QDEC vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.03

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.87

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

11.91

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.99

-0.36

Корреляция

Корреляция между QDEC и FMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и FMAR

Ни QDEC, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и FMAR

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-14.36%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-8.31%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-14.36%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

0.00%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.21%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.30%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и FMAR

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.94%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

3.79%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

11.05%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

10.49%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

10.47%

+4.30%