PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCSTPX с GLIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCSTPX (CREF Total Global Stock Account Class R2) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTPX returned 29.73% vs 15.45% for GLIFX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 7.33%.

QCSTPX

1 день
0.53%
1 месяц
5.39%
С начала года
12.74%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLIFX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.56%
1 год
15.45%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCSTPX и GLIFX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		12.74%20.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.33%23.85%0.06%

Correlation

The correlation between QCSTPX and GLIFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с QREARXQCSTPX с SSGLXQCSTPX с FMIEXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с GWOAXQCSTPX с CSUAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с PRCOXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Доходность на риск

QCSTPX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXGLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.46

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.98

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.74

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

5.88

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа GLIFX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.46

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.84

+0.75

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и GLIFX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и GLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCSTPXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-29.65%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.00%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.79%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.36%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.66%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и GLIFX

Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) составляет 3.75%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCSTPXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.53%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.30%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

10.72%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

10.99%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

13.33%

+1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и GLIFX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.29%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCSTPX and GLIFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIFX has higher volatility (4.53%) compared to QCSTPX (3.75%). In terms of maximum drawdown, QCSTPX dropped -16.98% vs GLIFX's -29.65%.

QCSTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCSTPX и GLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор