PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с JMVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCSTIX с JMVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) and JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - QCSTIX is a Global Equities fund actively managed by TIAA-CREF, while JMVYX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. QCSTIX is actively managed, while JMVYX is passively managed. Over the past year, QCSTIX returned 28.43% vs 14.60% for JMVYX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и JMVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у JMVYX с доходностью 7.37%.

QCSTIX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMVYX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.70%
1 год
14.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCSTIX и JMVYX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		11.87%20.05%0.00%
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		7.37%5.28%-0.65%

Correlation

The correlation between QCSTIX and JMVYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.68

The correlation between QCSTIX and JMVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с QCGRIXQCSTIX с VTSAXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с FGIAXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с GMGEXQCSTIX с GLIFX
Часто сравнивают с JMVYX:
JMVYX с DHMAXJMVYX с FCVFXJMVYX с MVCKXJMVYX с DHPAXJMVYX с FTVNXJMVYX с AMDVXJMVYX с DHTAX

Доходность на риск

QCSTIX vs. JMVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JMVYX
Ранг доходности на риск JMVYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMVYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMVYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMVYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMVYX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMVYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c JMVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXJMVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.19

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.83

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.98

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

6.71

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. JMVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа JMVYX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и JMVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXJMVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.19

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.48

+1.07

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и JMVYX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки JMVYX в -43.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и JMVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCSTIXJMVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-43.08%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.17%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.70%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-7.01%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.12%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и JMVYX

CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCSTIXJMVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.66%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.46%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.97%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

19.35%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.84%

-5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и JMVYX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		19.84%21.31%23.38%6.20%11.85%15.03%7.75%5.23%8.31%2.71%
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCSTIX and JMVYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCSTIX has higher volatility (3.83%) compared to JMVYX (2.66%). In terms of maximum drawdown, QCSTIX dropped -16.98% vs JMVYX's -43.08%.

QCSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCSTIX и JMVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор