PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCSTIX с ARTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTIX returned 29.78% vs 33.45% for ARTHX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCSTIX показывает доходность 12.76%, а ARTHX немного выше – 13.35%.

QCSTIX

1 день
0.53%
1 месяц
5.39%
С начала года
12.76%
6 месяцев
13.58%
1 год
29.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTHX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.74%
С начала года
13.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
33.45%
3 года*
28.83%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCSTIX и ARTHX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		12.76%20.05%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		13.35%45.58%-0.63%

Correlation

The correlation between QCSTIX and ARTHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.68

The correlation between QCSTIX and ARTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с QCGRIXQCSTIX с VTSAXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с FGIAXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с GMGEXQCSTIX с GLIFX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с ARKQARTHX с VIHAXARTHX с MAGSARTHX с AVDV

Доходность на риск

QCSTIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXARTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.23

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.14

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.27

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

13.47

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.75

+0.84

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и ARTHX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и ARTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCSTIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-37.42%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.16%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.33%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.14%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.46%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и ARTHX

Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) составляет 3.75%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCSTIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.88%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.09%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

14.98%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.72%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.65%

-2.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и ARTHX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		20.63%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCSTIX and ARTHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTHX has higher volatility (5.88%) compared to QCSTIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, QCSTIX dropped -16.98% vs ARTHX's -37.42%.

QCSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCSTIX и ARTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор