Сравнение QCN.TO с GDXU
QCN.TO (Mackenzie Canadian Equity Index ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - QCN.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCN.TO returned 15.40%/yr vs -13.19%/yr for GDXU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QCN.TO charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности QCN.TO и GDXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QCN.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCN.TO показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.57%.
QCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -26.61%
- 1 месяц
- -44.26%
- С начала года
- -56.57%
- 6 месяцев
- -49.24%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCN.TO и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 12.23% | 31.83% | 21.95% | 11.28% | -5.45% | 24.65% | 1.21% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -56.57% | 755.35% | -11.61% | -23.09% | -60.17% | -55.34% | 3.81% |
Correlation
The correlation between QCN.TO and GDXU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between QCN.TO and GDXU shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QCN.TO и GDXU
Секторы
QCN.TO
GDXU
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
QCN.TO
GDXU
-
Энергетика
QCN.TO
GDXU
-
Сырьевые материалы
QCN.TO
GDXU
Промышленность
QCN.TO
GDXU
-
Технологии
QCN.TO
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
QCN.TO
GDXU
-
Потребительский защитный сектор
QCN.TO
GDXU
-
Коммунальные услуги
QCN.TO
GDXU
-
Коммуникационные услуги
QCN.TO
GDXU
-
Недвижимость
QCN.TO
GDXU
-
Здравоохранение
QCN.TO
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCN.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск
QCN.TO
GDXU
Сравнение QCN.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCN.TO | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.17 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 0.38 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 0.83 | +17.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCN.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.22 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | -0.12 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.12 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок QCN.TO и GDXU
Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки GDXU в -93.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCN.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -93.99% | +57.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -79.59% | +70.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | -79.59% | +67.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -92.07% | +75.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.59% | +79.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -68.87% | +65.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 36.61% | -34.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCN.TO и GDXU
Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) составляет 3.49%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 50.06%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCN.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 50.06% | -46.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 120.63% | -110.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 138.85% | -126.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 108.47% | -95.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 107.63% | -91.88% |
Сравнение комиссий QCN.TO и GDXU
QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCN.TO и GDXU
Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 1.94% | 2.19% | 2.74% | 3.37% | 3.26% | 2.45% | 3.02% | 3.07% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
QCN.TO and GDXU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCN.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCN.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
QCN.TO is categorized as Canada Equities, while GDXU is Leveraged Equities. QCN.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Mackenzie and BMO. Their fees differ too: 0.04% for QCN.TO and 0.95% for GDXU.
Подберите оптимальное распределение для QCN.TO и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор