Сравнение QCN.TO с GDXU
QCN.TO (Mackenzie Canadian Equity Index ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - QCN.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCN.TO returned 15.36%/yr vs -12.75%/yr for GDXU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QCN.TO charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности QCN.TO и GDXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QCN.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCN.TO показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -70.95%.
QCN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 12.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -43.68%
- 6 месяцев
- -79.77%
- С начала года
- -70.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCN.TO и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 12.57% | 31.83% | 21.95% | 11.28% | -5.45% | 24.65% | 2.24% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -70.95% | 755.54% | -11.71% | -23.23% | -60.46% | -54.96% | 2.98% |
Correlation
The correlation between QCN.TO and GDXU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, QCN.TO and GDXU have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов QCN.TO и GDXU
Секторы
QCN.TO
GDXU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
QCN.TO
GDXU
-
Сырьевые материалы
QCN.TO
GDXU
Энергетика
QCN.TO
GDXU
-
Промышленность
QCN.TO
GDXU
-
Технологии
QCN.TO
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
QCN.TO
GDXU
-
Потребительский защитный сектор
QCN.TO
GDXU
-
Коммунальные услуги
QCN.TO
GDXU
-
Коммуникационные услуги
QCN.TO
GDXU
-
Недвижимость
QCN.TO
GDXU
-
Здравоохранение
QCN.TO
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCN.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск
QCN.TO
GDXU
Сравнение QCN.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCN.TO | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.05 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 0.09 | +15.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCN.TO и GDXU
Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCN.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -94.06% | +57.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -86.42% | +76.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | -86.42% | +74.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -90.63% | +74.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -86.42% | +86.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -69.29% | +65.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 45.38% | -43.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCN.TO и GDXU
Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) составляет 1.96%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 35.76%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCN.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 35.76% | -33.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 126.12% | -115.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 145.98% | -132.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 112.98% | -99.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 111.41% | -95.75% |
Сравнение комиссий QCN.TO и GDXU
QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCN.TO и GDXU
Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 1.96% | 2.19% | 2.74% | 3.37% | 3.26% | 2.45% | 3.03% | 3.07% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
QCN.TO and GDXU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCN.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCN.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
QCN.TO is categorized as Canada Equities, while GDXU is Leveraged Equities. QCN.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Mackenzie and BMO. Their fees differ too: 0.04% for QCN.TO and 0.95% for GDXU.
Подберите оптимальное распределение для QCN.TO и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор