PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCN.TO с GDXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

QCN.TO и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCN.TO и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%1.21%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-4.90%755.35%-11.61%-23.09%-60.17%-55.34%3.81%
Разные валюты инструментов

QCN.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -4.90%.

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

GDXU

1 день
13.46%
1 месяц
-50.72%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
8.61%
1 год
276.74%
3 года*
64.84%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Сравнение комиссий QCN.TO и GDXU

QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

QCN.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOGDXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.02

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.35

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.70

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

10.40

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXU равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.08

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.00

+0.78

Корреляция

Корреляция между QCN.TO и GDXU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и GDXU

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и GDXU

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки GDXU в -93.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и GDXU.

Загрузка...

Показатели просадок

QCN.TOGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-94.39%

+57.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-73.16%

+62.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-93.34%

+77.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-56.42%

+51.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-69.97%

+66.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

26.08%

-23.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и GDXU

Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) составляет 5.92%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 52.69%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCN.TOGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

52.69%

-46.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

121.07%

-109.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

138.29%

-122.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

105.96%

-92.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

106.01%

-90.18%