PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCN.TO с VCE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

QCN.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCN.TO и VCE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.65%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%.

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.65%
6 месяцев
7.57%
1 год
27.93%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.LQCN.TO с GDXU
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий QCN.TO и VCE.TO

QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

QCN.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.88

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.44

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.66

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

12.45

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCE.TO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.88

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между QCN.TO и VCE.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VCE.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.30%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и VCE.TO

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, примерно равная максимальной просадке VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCN.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-35.92%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.79%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.90%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-3.40%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.76%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и VCE.TO

Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCN.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.38%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.41%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.94%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

12.68%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

14.96%

+0.87%