PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCN.TO с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCN.TO с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCN.TO (Mackenzie Canadian Equity Index ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - QCN.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index, while ACWV is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCN.TO returned 15.41%/yr vs 7.80%/yr for ACWV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QCN.TO charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QCN.TO торгуется в CAD, в то время как ACWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.23%.

QCN.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
8.27%
С начала года
12.81%
1 год
33.26%
3 года*
24.00%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.71%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
3.80%
С начала года
6.23%
1 год
8.60%
3 года*
12.03%
5 лет*
7.80%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCN.TO и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		12.81%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.85%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.23%5.97%20.82%5.66%-4.68%13.91%0.60%16.05%4.54%

Correlation

The correlation between QCN.TO and ACWV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.30

The correlation between QCN.TO and ACWV shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCN.TO и ACWV

Секторы
QCN.TO
ACWV

Финансовые услуги

33.6%
13.2%

Сырьевые материалы

18.7%
1.5%

Энергетика

17.4%
3.7%

Промышленность

10.4%
8.1%

Технологии

7.2%
25.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
9.8%

Коммунальные услуги

2.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.9%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Здравоохранение

0.2%
13.0%

Финансовые услуги

QCN.TO
33.6%
ACWV
13.2%

Сырьевые материалы

QCN.TO
18.7%
ACWV
1.5%

Энергетика

QCN.TO
17.4%
ACWV
3.7%

Промышленность

QCN.TO
10.4%
ACWV
8.1%

Технологии

QCN.TO
7.2%
ACWV
25.8%

Потребительский циклический сектор

QCN.TO
3.6%
ACWV
5.1%

Потребительский защитный сектор

QCN.TO
2.8%
ACWV
9.8%

Коммунальные услуги

QCN.TO
2.6%
ACWV
7.3%

Коммуникационные услуги

QCN.TO
1.9%
ACWV
11.9%

Недвижимость

QCN.TO
1.6%
ACWV
0.6%

Здравоохранение

QCN.TO
0.2%
ACWV
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с 3NIE.LQCN.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

QCN.TO vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCN.TOACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.93

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.36

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.64

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

4.02

+12.05

QCN.TO vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и ACWV

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки ACWV в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCN.TOACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-22.43%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-5.27%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-8.50%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-14.73%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.74%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.65%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.14%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и ACWV

Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) составляет 2.12%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCN.TOACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.67%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.24%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

9.29%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

12.02%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

13.92%

+1.75%

Сравнение комиссий QCN.TO и ACWV

QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и ACWV

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что сопоставимо с доходностью ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		1.95%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.03%3.07%2.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCN.TO and ACWV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCN.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCN.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

QCN.TO is categorized as Canada Equities, while ACWV is Global Equities. QCN.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Mackenzie and iShares. Their fees differ too: 0.04% for QCN.TO and 0.20% for ACWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCN.TO и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор