PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCN.TO с ACWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

QCN.TO и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCN.TO и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.92%5.95%20.95%5.85%-3.97%12.94%1.30%15.09%4.69%
Разные валюты инструментов

QCN.TO торгуется в CAD, в то время как ACWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 1.92%.

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

ACWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.19%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.47%
1 год
1.90%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO

Сравнение комиссий QCN.TO и ACWV

QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

QCN.TO vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.19

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.32

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.04

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

0.17

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

0.54

+14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.19

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.00

-0.22

Корреляция

Корреляция между QCN.TO и ACWV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и ACWV

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что сопоставимо с доходностью ACWV в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и ACWV

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки ACWV в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и ACWV.

Загрузка...

Показатели просадок

QCN.TOACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-28.82%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-7.56%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-18.14%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.54%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.11%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.76%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и ACWV

Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCN.TOACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.14%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

5.87%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

10.13%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

8.71%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

10.96%

+4.87%