PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCN.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

QCN.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCN.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с 3NIE.LQCN.TO с GDXU
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий QCN.TO и ZLB.TO

QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

QCN.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.50

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.01

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.45

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

8.28

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.50

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.12

-0.34

Корреляция

Корреляция между QCN.TO и ZLB.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCN.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-33.96%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-6.53%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-13.04%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.58%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.51%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.94%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и ZLB.TO

Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCN.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.63%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

7.65%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

10.47%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

9.56%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

12.19%

+3.64%