Сравнение QCMU с TSMG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 129.52% for TSMG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 54.62%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 73.15% |
Correlation
The correlation between QCMU and TSMG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
QCMU
TSMG
Сравнение QCMU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.69 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 10.95 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и TSMG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -63.67% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -35.29% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -27.93% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -16.63% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 11.87% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и TSMG
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеют волатильность 35.12% и 33.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 33.85% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 64.68% | +27.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 79.56% | +25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 84.12% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 84.12% | +18.39% |
Сравнение комиссий QCMU и TSMG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и TSMG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности TSMG в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and TSMG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMU has higher volatility (35.12%) compared to TSMG (33.85%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 129.52% vs -12.51% for QCMU. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 33.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 129.52% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 3.24% for QCMU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор