Сравнение QCMU с TERG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.08%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -44.74%
- 6 месяцев
- 27.63%
- С начала года
- 74.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | -4.55% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.08% | 20.91% |
Correlation
The correlation between QCMU and TERG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. TERG — Ранг доходности на риск
QCMU
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCMU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и TERG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке TERG в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -59.05% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -59.05% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -16.81% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 154.46% | -49.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 154.46% | -51.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 154.46% | -51.95% |
Сравнение комиссий QCMU и TERG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и TERG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and TERG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор