PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCMU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCMU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.


QCMU

1 день
-8.41%
1 месяц
-39.05%
6 месяцев
-12.60%
С начала года
-22.82%
1 год
-12.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMU и SPXS


2026 (YTD)2025
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares
-22.82%11.21%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-24.88%-27.24%

Correlation

The correlation between QCMU and SPXS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.54

The correlation between QCMU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

QCMU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCMU
Ранг доходности на риск QCMU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMU: 88
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QCMUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.82

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.94

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.62

+1.22

QCMU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMU на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMU и SPXS

Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCMUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.48%

-100.00%

+40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.48%

-43.64%

-15.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-100.00%

+42.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-96.31%

+71.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.63%

25.40%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMU и SPXS

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) имеет более высокую волатильность в 35.12% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что QCMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCMUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.12%

10.70%

+24.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.12%

30.07%

+62.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.97%

37.65%

+67.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.51%

50.74%

+51.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.51%

53.50%

+49.01%

Сравнение комиссий QCMU и SPXS

QCMU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMU и SPXS

Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SPXS в 4.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares
3.24%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


QCMU and SPXS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCMU has higher volatility (35.12%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, QCMU leads with -12.51% vs -41.05% for SPXS. On fees, QCMU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCMU has performed better with a -12.51% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCMU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.24% for QCMU.

QCMU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 1.08% for SPXS.

QCMU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор