Сравнение QCMU с SPXS
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - QCMU is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past year, QCMU returned -12.51% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. QCMU charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам QCMU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -27.24% |
Correlation
The correlation between QCMU and SPXS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.54 |
The correlation between QCMU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
QCMU
SPXS
Сравнение QCMU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.94 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.62 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и SPXS
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -100.00% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -43.64% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -100.00% | +42.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -96.31% | +71.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 25.40% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и SPXS
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) имеет более высокую волатильность в 35.12% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что QCMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 10.70% | +24.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 30.07% | +62.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 37.65% | +67.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 50.74% | +51.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 53.50% | +49.01% |
Сравнение комиссий QCMU и SPXS
QCMU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и SPXS
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and SPXS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMU has higher volatility (35.12%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, QCMU leads with -12.51% vs -41.05% for SPXS. On fees, QCMU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMU has performed better with a -12.51% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.24% for QCMU.
QCMU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 1.08% for SPXS.
QCMU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор