PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCMU с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMU с INTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 833.60% for INTW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности QCMU и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.

QCMU

1 день
-8.41%
1 месяц
-39.05%
6 месяцев
-12.60%
С начала года
-22.82%
1 год
-12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
-11.89%
1 месяц
-36.23%
6 месяцев
160.20%
С начала года
332.72%
1 год
833.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMU и INTW

2026 (YTD)2025
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		-22.82%11.21%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		332.72%115.00%

Correlation

The correlation between QCMU and INTW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов QCMU и INTW

Секторы
QCMU
INTW

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCMU
100.0%
INTW
66.7%

Сырьевые материалы

QCMU

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

QCMU

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

QCMU

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

QCMU

-

INTW

-

Энергетика

QCMU

-

INTW

-

Финансовые услуги

QCMU

-

INTW

-

Здравоохранение

QCMU

-

INTW

-

Промышленность

QCMU

-

INTW

-

Недвижимость

QCMU

-

INTW

-

Коммунальные услуги

QCMU

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с QCMU:
QCMU с MUUQCMU с MVLLQCMU с TMFQCMU с NBIGQCMU с XTJLQCMU с LULGQCMU с MULL
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с ERY

Доходность на риск

QCMU vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMU
Ранг доходности на риск QCMU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMU: 88
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMU c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMUINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
5.47

-5.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.89

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

15.18

-15.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

36.20

-36.60

QCMU vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMU на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMU и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMU и INTW

Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMUINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.48%

-60.58%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.48%

-55.46%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-55.46%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-29.73%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.63%

23.21%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMU и INTW

Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) составляет 35.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 52.06%. Это указывает на то, что QCMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMUINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.12%

52.06%

-16.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.12%

123.38%

-31.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.97%

154.09%

-49.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.51%

149.56%

-47.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.51%

149.56%

-47.05%

Сравнение комиссий QCMU и INTW

QCMU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMU и INTW

Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		3.24%1.57%

Часто задаваемые вопросы

QCMU and INTW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (52.06%) compared to QCMU (35.12%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -12.51% for QCMU. On fees, QCMU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, QCMU has been the lower-risk option at 35.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCMU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMU и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор