PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCMU с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMU с INTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности QCMU и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMU показывает доходность 68.50%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 552.98%.

QCMU

1 день
-5.24%
1 месяц
57.16%
С начала года
68.50%
6 месяцев
60.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
-1.47%
1 месяц
1.09%
С начала года
552.98%
6 месяцев
433.74%
1 год
1,596.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMU и INTW

2026 (YTD)2025
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		68.50%9.91%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		552.98%121.74%

Correlation

The correlation between QCMU and INTW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов QCMU и INTW

Секторы
QCMU
INTW

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCMU
100.0%
INTW
66.7%

Сырьевые материалы

QCMU

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

QCMU

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

QCMU

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

QCMU

-

INTW

-

Энергетика

QCMU

-

INTW

-

Финансовые услуги

QCMU

-

INTW

-

Здравоохранение

QCMU

-

INTW

-

Промышленность

QCMU

-

INTW

-

Недвижимость

QCMU

-

INTW

-

Коммунальные услуги

QCMU

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с QCMU:
QCMU с TMFQCMU с MVLLQCMU с MUUQCMU с XTJLQCMU с TSLLQCMU с MULLQCMU с NBIG
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с MSFXINTW с UPROINTW с ERYINTW с SPOG

Доходность на риск

QCMU vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMU
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMU c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCMU vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCMUINTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

3.33

-2.36

Просадки

Сравнение просадок QCMU и INTW

Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMUINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.48%

-60.58%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-49.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-27.77%

+20.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-30.06%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

21.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCMU и INTW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMUINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

42.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

110.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.18%

143.34%

-47.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.18%

145.01%

-48.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.18%

145.01%

-48.83%

Сравнение комиссий QCMU и INTW

QCMU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMU и INTW

Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		1.22%1.57%

Часто задаваемые вопросы

QCMU and INTW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCMU is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCMU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

QCMU has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 1.50% for INTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMU и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор