Сравнение QCMU с IFED
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 8.26% for IFED. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 4.85%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 9.05%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 4.85% | 4.66% |
Correlation
The correlation between QCMU and IFED is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. IFED — Ранг доходности на риск
QCMU
IFED
Сравнение QCMU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.57 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1.37 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и IFED
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -22.36% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -14.65% | -44.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | 0.00% | -57.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -5.83% | -18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 6.04% | +25.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и IFED
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) имеет более высокую волатильность в 35.12% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что QCMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 10.34% | +24.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 16.95% | +75.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 19.43% | +85.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 20.31% | +82.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 20.31% | +82.20% |
Сравнение комиссий QCMU и IFED
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и IFED
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and IFED have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMU has higher volatility (35.12%) compared to IFED (10.34%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 8.26% vs -12.51% for QCMU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 8.26% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор